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Purple collar

Lo swap stato strutturato con una complessa serie di opzioni esotiche sui tassi (cap e floor digitali, uniti a dei cap tradizionali). La combinazione di opzioni fornisce il payoff (il meccanismo che definisce la vincita o la perdita) del derivato nelle quattro aree, in funzione del livello dell'Euribor. Rispetto a un collar tradizionale manca la garanzia di pagare un tasso massimo; in questo caso per livelli superiori al 4,5% ed molto elevato il "sacrificio" quando i tassi sono inferiori al 2,45 per cento.

Ultimo aggiornamento 26 febbraio 2016

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