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Duration

È l’indicatore che viene comunemente viene utilizzato per misurare il rischio di tasso d’interesse di un titolo obbligazionario combinando alcune variabili tra cui la scadenza e la cedola . Più la duration è elevata, più il valore dei bond scenderà in caso di rialzo dei tassi e viceversa. Nei titoli a reddito fisso infatti i prezzi si muovono in direzione opposta rispetto ai rendimenti.

Ultimo aggiornamento 27 ottobre 2018

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