Il valore nozionale dei derivati non è una misurazione di rischio: corrisponde all'ammontare del sottostante del contratto (debito, bond, importo ipotetico) sul quale sono calcolati i flussi dei pagamenti tra le due controparti. Un indicatore di rischio (ma gonfiato) è il gross market value, che corrisponde al valore assoluto dato dalla somma del mark-to-market positivo e negativo di tutti i contratti in essere (le somme che verrebbero pagate e ricevute dalle controparti nel caso di chiusura anticipata del derivato). Il gross credit exposure misura il mark-to-market positivo o negativo dopo il netting, cioè l'annullamento di posizioni con segno opposto tra stesse controparti.
Gross market value
Aggiornato il 08 giugno 2011
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Derivati ancora in crescita, contratti Otc a 600mila miliardi di dollari. Geithner: servono regole globali
07/06/2011 02:00
I valori lordi di mercato (gross market value) sui derivati Otc sono scesi del 14,3% tra giugno e dicembre 2010, calando da 24.673 a 21.148 miliardi di dollari. Infine, le esposizioni creditorie lorde (gross credit exposures) sono diminuite del 7%, portandosi a 3,3 trilioni di dollari, dopo essere aumentate del 2% nella prima metà dell'anno.
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Derivati, la bolla record sale a 415mila miliardi
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